Пресса

Казахстанский портал о страховании, 24 декабря 2024 г.

Страховщики Европы рискуют снизить коэффициент платежеспособности на 100 пунктов из-за геополитического шока

60 просмотров

По мнению страхового регулятора, для преодоления неблагоприятных потрясений европейским страховщикам требуются значительные капитал и ликвидность.

Согласно анализу Eiopa, страхового консультанта и эксперта Европейской комиссии, серьезный геополитический шок может привести к падению платежеспособности европейских страховщиков почти на 100 процентных пунктов и потере более 270 млрд евро из их капитала.

Применяя сценарий «жесткого, но правдоподобного» геополитического стресс-теста, Eiopa заявила, что у европейских страховщиков достаточно капитала, чтобы выдержать масштаб шока, но это приведет к снижению совокупного коэффициента платежеспособности сектора с 221,8% до 123,3%.

Благодаря мерам реагирования руководства на такое событие совокупный коэффициент платежеспособности восстановился до 139,9%.

По словам Eiopa, стресс-тест, в котором использовался сценарий, более строгий, чем существующая калибровка требований к капиталу, показал, что европейские страховщики «могут справиться с растущими геополитическими рисками, но за это придется заплатить высокую цену».

В результате стресс-теста проводится анализ экономических и финансовых последствий возобновления геополитической напряженности, включая широкомасштабные сбои в цепочке поставок, низкий рост и возобновление инфляционного давления, а также специфические для страхования последствия, такие как инфляция претензий, снижение доходов от премий и массовые просрочки. Он охватывал 48 страховщиков из 20 государств-членов, представляющих около 75% рынка ЕЭЗ по активам.

Eiopa обнаружила, что восемь страховщиков не достигли минимальных нормативных требований к капиталу, но все равно смогут выполнить свои обязательства перед страхователями. Все восемь восстановили свой коэффициент платежеспособности выше нормативного порога в 100% с помощью ответных действий руководства, которые включали продажу активов, сохранение дивидендов и привлечение капитала.

Петра Хелькема, председатель Eiopa, сказала, что стресс-тесты были весьма актуальны в текущей геополитической обстановке. «Хотя обнадеживает то, что европейские страховщики хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с последствиями дальнейшей эскалации геополитической напряженности, капитал и ликвидность, которые страховщикам понадобятся для преодоления таких неблагоприятных потрясений, являются существенными», — сказала Хелькема. «Таким образом, результаты подчеркивают необходимость осмотрительного управления рисками и пристального надзора, учитывая крайне неопределенные времена, с которыми мы сталкиваемся».

Только семь из 48 страховщиков, принявших участие в исследовании, дали согласие на публикацию своего финансового ответа.

«Несмотря на в целом позитивный результат стресс-тестов, мы должны с сожалением отметить, что большинство участников по-прежнему не желают раскрывать свои индивидуальные результаты, что ограничивает прозрачность стресс-теста», — добавил Хилькема.

Комментируя результаты стресс-теста, Йорг Асмуссен, генеральный директор немецкой страховой ассоциации GDV, сказал, что платежеспособность страховщиков осталась стабильной в ходе эксперимента, в котором применялся сценарий с вероятностью материализации менее 0,03%. В стресс-тесте должны были принять участие семь немецких страховых групп.

Асмуссен сказал, что стресс-тесты уже проводятся регулярно в рамках Solvency II, в которых применяются сценарии с вероятностью один раз в 200 лет. «Мы регулярно моделируем экстремальные ситуации и даже пересматриваем требования к капиталу ежеквартально», — сказал он.

Голландский орган финансовой стабильности De Nederlandsche Bank (DNB) заявил, что четыре страховщика из Нидерландов, принявшие участие в стресс-тесте, показали результаты, соответствующие среднему европейскому показателю. Соотношение активов и обязательств голландских страховщиков на уровне 109% в начале теста было снижено на 4 процентных пункта после применения стрессовых условий. Это сопоставимо со средним показателем 111% среди всех европейских страховщиков, упавшим на 4 процентных пункта до 107%.

В DNB заявили, что, хотя сценарий геополитического шока оказал существенное влияние на платежеспособность голландских и европейских страховщиков, ликвидность страховщиков при таком сценарии ограничена.

DNB также заявил, что на балансы страховщиков больше всего повлияло увеличение кредитных спредов, что в рамках данного сценария привело к резкому падению стоимости облигаций.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

В материале упоминаются: Компании, организации: Германский союз страховщиков (Союз немецких страховщиков, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, German Insurance Association) 154  Европейское управление страхования и пенсионного обеспечения (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) 90  Персоны: Асмуссен Йорг  Хилькема Петра

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »