Сегодня тема управления рисками очень популярна в страховой среде. Страховщики пытаются выступать в роли риск-менеджеров для своих корпоративных клиентов. А как они управляют рисками, связанными с их собственным бизнесом?
Во всем мире службы по управлению рисками стали создаваться страховыми компаниями после значительных, ставших кризисными для всего страхового рынка, событий: террористических атак в США, падения до нуля ставок рефинансирования в Японии, разрушительных наводнений в Азии. В то время само существование некоторых страховых компаний оказалось под угрозой, а менеджеры стали задаваться вопросом – «что можно сделать заранее, чтобы распознать вовремя эти угрозы, постараться их предотвратить или хотя бы уменьшить ущерб?». Этот вопрос стоит наиболее остро и актуально в условиях развивающихся рынков, подобных российскому, где создание новых продуктов, освоение новых сегментов и технологий происходит громадными темпами, и рисковая среда наиболее динамична.
Процесс управления рисками в РОСНО подчинен простой логике: так как существуют определенные виды деятельности, для выполнения которых нужны различные ресурсы, утрачиваемые в процессе ведения дел, для заблаговременного снижения этих потерь, необходимо предугадывать их наступление и, тем самым, повышать стоимость компании.
Для этой цели нужно, прежде всего, поменять менталитет в компании, ведь риск-менеджмент – это процесс управления изменениями. Современные менеджеры должны понимать, что так же, как они управляют продажами, расходами, людьми, они должны управлять рисками, с которыми связана их деятельность. Этот процесс нужно централизованно организовать, предоставить необходимый инструментарий и методологическую базу, регулярно оценивать уровень рисков, их влияние на доходность компании, ставить адекватные цели, планировать и реализовывать меры по оптимизации рисков, прозрачно отслеживать и контролировать результаты.
Собственно говоря, до того момента, как был начат проект по внедрению риск-менеджмента в компании, менеджеры РОСНО уже управляли рисками, однако эта деятельность велась разрозненно различными подразделениями – без профессиональной поддержки, не учитывая опыт других, поэтому результаты не были существенными. Тем самым, компания брала на себя объем рисков не вполне осознано, не контролируя общий уровень текущих рисков. Создание службы риск-менеджмента позволит существенно улучшить качество управления нестраховыми рисками, осознано определять свой рисковый аппетит и достигать адекватного уровня доходности.
На первом этапе мы расставили приоритеты для оптимального использования ресурсов службы. Все риски компании были поделены на четыре группы: финансовые риски (такие как валютный, кредитный, ликвидности и т.п.), операционные (андеррайтинга, информационный, отчетности и т.п.), связанные с персоналом (квалификации, мошенничества, увольнения и т.п.) и прочие (конкурентный, политический, правовой и т.п.). Затем были определены приоритетные риски (система управления приоритетными рисками (TRA) строится аналогично той, которая используется группой компаний Allianz).
Следующий этап, к которому мы переходим, – это оценка. Для оценок риска будут применяться количественные, качественные и экспертные методы в зависимости от вида риска и наличия статистических данных. В качестве основного инструмента для количественной оценки рисков будет использоваться динамическая модель рискового капитала, которая по методологии Value at Risk (VaR) путем стохастических симуляций будет определять необходимый уровень рискового капитала для заданного уровня надежности. Уровень надежности мы выбираем в соответствии с рейтингом BBB (инвестиционный) Агентства S&P – текущий высший уровень для России. Построение указанной модели позволит понять и оценить риски компании и их взаимосвязь, дать оценку качества перестраховочной защиты, сравнивать различные тарифные политики и т.д. Ключевой задачей модели является определение необходимого рискового капитала, позволяющего компании функционировать с заданным уровнем надежности. Построенная модель позволит понять, как принятие тех или иных управленческих решений повлияет на уровень риска страховщика вкупе с предполагаемой доходностью, и оценить качество таких решений. Качественная оценка рисков будет производиться на основе частоты возникновения и величины ущерба при материализации рисков.
Также одним из приоритетных направлений для службы риск-менеджмента является прогнозирование потребности в физическом капитале. Сегодня, когда со стороны надзорных органов ужесточаются требования к платежеспособности компаний, это направление становится наболее актуальным для акционеров при их планировании вложений в компанию. В условиях жесткой конкурентной борьбы за рост рынка аккуратное прогнозирование и четкое управление процессом увеличения капитала – залог успеха высокого роста.
В сознании страхователей происходят позитивные изменения по отношению к страхованию, растет страховая грамотность населения. Ключевым фактором в выборе страховой компании для клиента становится надежность страховщика, наличие международных рейтингов, рисковая политика компании. Для того чтобы предоставить надежную защиту клиенту, страховщик, прежде всего, должен понять, что есть надежность для него самого. Сделать это можно путем расчета адекватного значения капитала, уровень которого соответствует рисковому профилю деятельности компании. Для нахождения правильного баланса и выработки оптимальной политики управления капиталом необходимо четко оценивать связанные с этим риски.
Риск-менеджмент – молодая и быстроразвивающаяся область современного корпоративного управления. Его ценность очень трудно измерить и доказать, а самих риск-менеджеров часто называют «бойцами невидимого фронта». Чтобы понять важность риск-менеджмента, спонсировать и пропагандировать эту деятельность внутри своей организации, необходимо иметь стратегическое мышление. Без поддержки и преданности идее риск-менеджмента со стороны руководства компании построение и внедрение системы управления рисками обречены на неудачу.
Компании, организации:
