Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансы, 13 марта 2000 г.

Объединение страховой статистики — объективная потребность страхового рынка

3336 просмотров

Поверхностный взгляд на проблему страхования не дает представления о том, почему такая отрасль экономики вообще существует. Если для большинства людей риски и связанные с ними финансовые потери — зло, тогда почему страховщикам выгодно принимать эти риски на себя?

Объяснение этому парадоксу дают следующие два принципа, лежащие в основе любого вида страхования. Во-первых, страховщик объединяет средства многих страхователей, подверженных одному и тому же риску. Конечно, сам факт объединения средств не устраняет возможность возникновения риска у конкретного страхователя, а всего лишь подменяет связанные с ним случайные, но подчас достигающие значительных размеров финансовые потери — фиксированными, но меньшими по размеру премиями.
Во-вторых, на страхование принимаются только те риски, вероятность наступления которых отвечает следующим условиям:
• вероятность наступления страхового случая у одного страхователя не должна зависеть от вероятности наступления страхового случая у другого страхователя. Актуарное страхование не справляется с ситуацией, когда индивидуальные вероятности наступления страхового события имеют высокую положительную корреляцию, т.е. когда один страхователь несет ущерб, то его несут и все остальные. Показательным примером такой ситуации является инфляция. Именно поэтому пенсионное страхование не покрывает инфляционные риски;
• значение вероятности наступления страхового случая должна быть меньше 1. Из этого условия, например, следует, что страховой компании не рекомендуется страховать на случай угона уже угнанный автомобиль или на случай возникновения проблем со здоровьем у лиц, уже имеющих хронические или врожденные заболевания;
• значение вероятности наступления страхового случая должно быть известно или предсказуемо, иначе страховщик не может рассчитать размер страховой премии.
Если вооружиться этими принципами и к тому же исключить возможность "отрицательного" отбора, который происходит, когда страхователю удается скрыть от страховщика факт того, что его риск выше обычного, а также риски безответственности и прямого мошенничества, то перспектива страховать все и вся может показаться весьма заманчивой. Однако проверку на прочность в реальных рыночных условиях выдерживают далеко не все виды страхования (особенно это относится к страхованию по новым, неизученным рискам).
Для обеспечения привлекательности страховых тарифов как для страховщиков, так и страхователей они должны рассчитываться с учетом максимально возможного числа факторов, влияющих на принимаемый к страхованию риск. Страховые компании, желая максимально обезопасить свою деятельность и "свести к нулю" ее рисковую составляющую, традиционно используют при актуарных расчетах очень консервативные предположения. Однако возможные ошибки в данных или методике расчета могут привести к неконтролируемым финансовым потерям, а по теории "всеобщей подлости вещей" такого рода негативные последствия имеют тенденцию обнаруживаться не сразу, а только по истечении определенного срока, когда уже мало что можно исправить, и убытки растут как снежный ком.
Этим объясняется то, что во всем мире страховщики крайне неохотно идут на принятие к страхованию новых, малоизвестных рисков, а если и делают это, то по завышенным, невыгодным клиентам тарифам.
В этой проблеме нет российской специфики. Однако фактом является то, что на Западе перечень страхуемых рисков значительно шире. Так в чем же дело? Почему западным страховщикам удается решать подобные проблемы весьма эффективно?
Для того чтобы лучше вникнуть в эту проблему, обратимся к истории страхования. Страховой бизнес, в том виде, в котором он существует сейчас, зародился в начале XIX в. и сегодня уже во многом опирается на страховую статистику, полученную от разных страховщиков.
Формирование общих баз данных по страховой статистике — это естественный процесс становления страхового рынка. В западных странах он начался в середине прошлого века. Несмотря на конкуренцию, страховые компании сравнительно быстро поняли необходимость объединения имеющегося у них статистического материала. Так, например, в Великобритании уже в 1843 г. были получены актуарные таблицы смертности по совокупным статистическим данным семнадцати страховых обществ, в 1869 г. — двадцати обществ, а с 1920 г. — момента создания специализированной организации Continuous Mortality Investigation Bureau — построение актуарных таблиц на основе объединенных баз данных проводится на постоянной основе.
Аналогичные статистические службы созданы и в других западных странах. Причем сегодня сбор данных страховой статистики не ограничивается страхованием жизни, а охватывает многие виды страхования, относящиеся к так называемому страхованию "не-жизни", например, имущественное страхование, страхование автогражданской ответственности и др.
Наличие обширных, создаваемых десятилетиями баз данных страховой статистики позволяет западным страховщикам эффективно решать проблему принятия к страхованию новых рисков. В качестве примера рассмотрим, как в Швеции решается проблема страхования новых марок автомобилей (Ламер К. Автомобильное страхование. Актуальные модели/Перевод с английского В.К. Малиновского - М., Янус-К., 1998, с. 319).
На основе анализа статистики размера ущерба в автомобильном страховании, собранной по всем зарегистрированным в Швеции транспортным средствам, произведена классификация автомобилей на 10 классов (от 1 до 10). И теперь размер премии, назначаемой при страховании автомобиля, зависит от номера его класса. При появлении на рынке новой модели автомобиля, проводится его экспертная оценка, на основании которой автомобилю и присваивается определенный класс. Модель переклассифицируется как только статистика обнаруживает значимые расхождения практики с предварительными оценками. Опыт развитых стран показывает жизнеспособность такого подхода.
Но вернемся в Россию. Первые актуарные таблицы смертности в нашей стране были опубликованы в 1916 г. по данным девяти страховых обществ. Однако после революции работа в этом направлении была прекращена вследствие введения государственной монополии на страхование. В советский период страховые тарифы '"назначались" исходя из принципов, весьма далеких от страховых или основывавшихся на данных государственной либо ведомственной статистики. И если в условиях государственной монополии такую практику проведения актуарных расчетов хоть как-то можно было оправдать, то сегодня это становится тормозом развития всего страхового рынка.
Так чем же плоха для страхования государственная статистика? Для того чтобы говорить на эту тему предметно, обратимся к страхованию жизни. Актуарные расчеты по страхованию жизни проводились, да и сейчас проводятся, с использованием популяционных демографических таблиц продолжительности жизни. В то же время известно, что общие таблицы продолжительности жизни по ряду причин не в полной мере пригодны для актуарных расчетов.
Во-первых, общие таблицы продолжительности жизни не отличаются высокой точностью и полной сопоставимостью лежащих в их основе данных, а также тщательностью математической обработки.
Во-вторых, набор показателей государственной статистики не позволяет построить необходимое множество актуарных таблиц для обоснования тарифов различных видов государственного и негосударственного страхования. При этом следует отметить, что таблицы продолжительности жизни являются основным, но далеко не единственным типом актуарных таблиц. Например, для расчета тарифов пенсии по инвалидности необходимы таблицы с половозрастными вероятностями наступления инвалидности, дифференцируемые по тяжести и классу болезни, аналоги которых вообще отсутствуют в данных государственной статистики.
В-третьих, и это, вероятно, самое главное — страховые компании работают с особой группой населения: совокупностью лиц, застрахованных в разное время, в разном возрасте и от разных рисков.
Поясним особенности этой совокупности лиц на следующем примере. Дело в том, что в процессе страхования участвуют две стороны — страховщик и страхователь, каждый из которых стремится к уменьшению своего риска. При этом одним из основных способов уменьшения рисковой составляющей страхования является более полный учет информации о состоянии здоровья страхователя. Эту информацию используют обе стороны, но выводы из нее делают диаметрально противоположные.
С одной стороны, страховщики, защищая свои интересы при страховании жизни, применяют ограничения андеррайтинга. С другой стороны, страхователи, принимая решение о финансовой целесообразности для себя такого страхования, также учитывают состояние своего здоровья, наличие в семье наследственных заболеваний, приверженность к вредным привычкам и многие другие факторы. В результате изначально здоровые лица, например, реже страхуются на случай смерти, а лица, подверженные заболеваниям, реже страхуются на дожитие.
Отмеченные тенденции «скрытого» отбора усиливаются при досрочном расторжении действующих договоров по инициативе страхователей. Это приводит к отличию в показателях смертности среди застрахованных по указанным рискам в 1,5-2,5 раза (Малешевский Б.Ф. Теория и практика пенсионных касс, С.-П., 1890). Именно поэтому продолжительность предстоящей жизни застрахованных не может быть адекватно описана общей (ни реальной, ни гипотетической) таблицей продолжительности жизни.
Проведение актуарных расчетов по другим видам страхования на основе общей статистики приводит к схожим проблемам.
Осознавая важность использования при актуарных расчетах достоверных статистических данных, многие российские страховые компании уже пришли к пониманию необходимости ведения собственных баз данных. Однако это не может быть полноценным решением проблемы, так как в случае подобного разрозненного учета, полученная (каждым отдельно взятым страховщиком) информация будет весьма малого объема, разнородна и не слишком достоверна.
Таким образом, можно констатировать, что в стране назрела объективная необходимость создания общей базы данных по страховой статистике. Особую важность этой проблеме придает наличие большого количества обязательных видов страхования. Оно охватывает либо определенные категории граждан (например, работники железнодорожного транспорта, военнослужащие), либо определенные виды имущества (например, противопожарное страхование имущества на определенных предприятиях), либо определенные виды ответственности (ответственность за причинение экологического ущерба, ответственность за причинение ущерба от космической деятельности) и представляет большой сегмент страхового рынка. Более того, этот список постоянно пополняется как за счет развития новых видов деятельности, так и за счет изменения общей ситуации в стране. Примером такого рода изменения может служить ситуация, сложившаяся на рынке автомобильного страхования. Резкое возрастание количества автомобилей и ДТП увеличило потребность в страховой защите как для владельцев автомобилей, так и для пешеходов. Проблема незащищенности участников дорожного движения и их имущества обострилась настолько, что стала очевидной необходимость введения очередного обязательного вида страхования — страхования автогражданской ответственности.
Как правило, к рынку обязательного страхования допускается довольно узкий круг страховщиков, получивших специальные лицензии и выигравших тендер на обслуживание соответствующих категорий страхователей. Однако без должной статистической проработки проблемы, никакой, даже самый тщательный отбор страховщиков не сможет гарантировать, что вводимый вид страхования окажется прибыльным, что является необходимым условием нормального функционирования механизмов страховой защиты
Перспективу создания общей базы данных страховой статистики сегодня поддерживает значительная часть российских страховщиков. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты пилотажного опроса страховщиков, проведенного "Актуарным информационно-аналитическим центром" при МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВЦИОМ. Опросом было охвачено 45 организаций, в том числе 31 страхующих автомобили и автогражданскую ответственность и 34 осуществляющих личное страхование (Баскаков В.Н., Бодров В.В., Гражданкин А.И. База данных по подписке // Страховое ревю – 1997, №3).
Результаты опроса выявили следующие тенденции:
более 55% компании, страхующих автомобили и автогражданскую ответственность, готовы предоставлять данные по своим портфелям в общую базу, а для компаний, занимающихся личным страхованием, эта величина достигла 65%. Характерно, что потребность в различной информации, которая могла бы быть предоставлена по результатам анализа общей статистики, еще больше и составляет соответственно 58% и 74%.
Полученные результаты свидетельствуют, что сегодня страховщики уже испытывают недостаток в актуарной статистике и/или не удовлетворены качеством доступной (имеющейся) информации, и, следовательно, можно поднимать вопрос о начале организации общей базы данных страховой статистики. Момент для начала таких работ как нельзя более подходящий: во-первых, у страховщиков уже имеется достаточное количество информации, которой они могут "поделиться", во-вторых, долгосрочные виды страхования (например, страхование жизни, пенсионное страхование и др.), являющиеся основными потребителями страховой статистики, находятся на начальной стадии развития и самое время наводить порядок в расчетах.
Работа в этом направлении должна быть организована по двум направлениям. Надо уже сегодня провести полную "инвентаризацию" имеющейся в стране информационном базы, включая данные, собранные в системе государственной и ведомственной статистической отчетности; разобраться с действующей системой статистических показателей и определиться с возможностью их прямого использования в страховании или после соответствующей математической обработки и т.д.
Показательным примером такого типа работ является исследование по первичной инвалидности в Москве, выполненное при участии авторов (Баскаков В.Н., Андреева О.С., Сироткина М.В., Шулякова А.Ю. Здоровье нации // Стразовое ревю – 1998, №9). В рамках этого исследования были построены первые российские актуарные таблицы половозрастных вероятностей наступления инвалидности, дифференцированных по тяжести и виду болезней, являющиеся основой для страхования потери дохода по нетрудоспособности, страхования на случай возникновения смертельно опасных заболеваний, страхования пенсии по инвалидности и др.
Параллельно необходимо начать разработку подробной концепции содержания и методики системы страховой статистики с учетом всех целей и функций страхования. Работа над ней могла бы строиться следующим образом:
разработка перечня наиболее важных страховых продуктов, по которым необходимо наличие данных страховой статистики, при этом внимание следует уделять как традиционным для нашей страны видам страхования, так и видам, которые могут стать актуальными в перспективе (исходя из анализа практики страхования в различных странах);
разработка единой методической базы для сбора, хранения и обработки собираемых данных, определение системы показателей, способных наглядно и адекватно отразить потребности страховых компаний;
создание механизма корректировки (при необходимости) перечня видов страхования и системы показателей в процессе изменения конъюнктуры страхового рынка, а также механизма участия потребителей статистической информации в такой корректировке.
Разрабатываемая система показателей страховой статистики должна:
охватывать все важные области страхования;
обеспечивать взаимосвязь данных внутри самой системы страховой статистики на основе ряда аналитических операций, отражающих эти связи (прежде всего путем использования единых классификации и классификаторов);
предоставлять возможность выявления специфики в наступлении страхового случая для различных классов застрахованных объектов.
При ее разработке следует учесть опыт, накопленный в данной сфере международными статистическими организациями и актуарными обществами. Более того, весьма желательно, чтобы разрабатываемая система страховой статистики была методически и методологически совместима с аналогичными показателями, принятыми в мире.
Важно четко определить круг "поставщиков" информации, иначе могут возникнуть случаи, когда данные окажутся продублированными: например, нельзя одновременно собирать данные и с прямых страховщиков, и с перестраховщиков
Возможно, что для облегчения процесса сбора информации целесообразно обеспечить заинтересованных страховщиков "типовым" программным обеспечением, которое должно легко модифицироваться под новые исследования, а также решить ряд других проблем.
Следует отметить, что объединение статистических данных страховых компаний, не может быть чисто механическим. По сути дела, сегодня речь идет о создании принципиально новой интегрированной системы показателей страховой статистики, которая должна отражать основные процессы, относящиеся к объектам страхования, их взаимосвязи и взаимозависимости. Для этого необходимо не только теоретически разработать проект системы показателей, но и совершенствовать, параллельно с теоретическими разработками, существующую информационную базу и найти способы преодоления барьеров интегрирования информации в их методическом, содержательном и организационном аспекте.
Необходимо разработать единую методику описания всех используемых показателей с целью достижения их унификации и сопоставимости (что является одним из основных принципов превращения простого перечня показателей в систему). Эта методика могла бы содержать информацию следующего вида:
• объяснение, почему было отдано предпочтение именно этому показателю;
• методическое содержание и формализованное списание показателей, т.е. периодичность наблюдения, способ получения показателя, способ расчета, степень агрегации, способ публикации, код показателя в банке данных и т.д.;
• аналитическое использование показателя, прежде всего, при актуарных расчетах и периодически повторяющихся анализах изучаемой сферы деятельности, его связи с другими показателями системы, особенности интерпретации и т.п.:
• методическая совместимость с аналогичными показателями государственной и/или международной статистики.
Решением указанных проблем должен заниматься специализированный исследовательский центр, обладающий квалифицированными кадрами и авторитетом, который в сотрудничестве с ведущими операторами страхового рынка будет собирать данные с заинтересованных страховщиков, анализировать и публиковать результаты в виде стандартизированных таблиц, проводить исследования, полезные в долгосрочной перспективе, своевременно улавливать негативные тенденции, намечающиеся в отрасли. При отсутствии такого координационного органа едва ли возможно будет обеспечение важного принципа сбора статистики — непрерывности. Нерегулярность исследований, ввиду того, что риск — величина непостоянная, может свести на нет достоверность и полезность получаемой информации.

В.Н.БАСКАКОВ, генеральный директор ЗАО «Объединенная актуарная компания», доктор ф-м. наук
А.Ю.ШУПЛЯКОВА, МГТУ им. Н.Э.Баумана

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »